La colección europea de EPMA abarca desde el siglo XIII hasta el XVIII. El núcleo de los bienes europeos es la Colección Kress, un destacado grupo de cincuenta y siete pinturas al temple y al óleo y dos esculturas de mármol. La Colección Kress incluye una Madonna bizantina del siglo XVII, varios cuadros barrocos destacados y pinturas significativas del siglo XVIII. La donación de esta extraordinaria colección provino de la Fundación Samuel H. Kress, que a su vez sentó las bases para la creación del EPMA. La Colección Kress ha fomentado continuas donaciones que se han sumado a las colecciones europea, mexicana, estadounidense y contemporánea a través de los años. 

De origen predominantemente italiano, las pinturas renacentistas de Kress incluyen retablos, así como retratos y temas mitológicos de maestros como Filippino Lippi, Benedetto Bonfigli, Sano di Pietro y Lorenzo Lotto. Las obras de los períodos posteriores del barroco y el rococó son más diversas a nivel internacional, incluidas piezas significativas de grandes artistas del Siglo de Oro español, como Jusepe de Ribera, Francisco de Zurbarán y Bartolomé Esteban Murillo, y los retratistas franceses Hyacinthe Rigaud y Alexis-Simon Belle. Además de la colección central de Kress, los bienes europeos del EPMA incluyen numerosas obras sobre papel de maestros antiguos y modernos.

En 2010, EPMA publicó un catálogo bilingüe de 300 páginas, European Treasures: International Gothic through Realism | Tesoros Europeos: Gótico Internacional hasta el Realismo con entradas académicas sobre cada una de las cincuenta y nueve obras de arte de la Colección Kress, así como ocho entradas sobre obras de arte significativas de otros bienes europeos del EPMA. La publicación fue posible en parte gracias al generoso apoyo de la fundación Samuel H. Kress, El Fondo Nacional de las Artes, la Fundación del Museo de Arte de El Paso y la ciudad de El Paso.